ForecastEx 预测合约

ForecastEx 预测合约在 TWS API 里按期权类合约处理，常见字段是 secType="OPT"、exchange="FORECASTX"、currency="USD"。它的业务含义是事件结果，而不是传统股票或指数期权，所以 symbol、到期日、本地代码、行权价和方向都要以具体事件合约为准。

基础合约形态

from ibapi.contract import Contract


def forecastex_contract():
    contract = Contract()
    contract.symbol = "GCE"           # Global Carbon Dioxide Emissions 示例
    contract.secType = "OPT"          # ForecastEx 合约按期权类合约请求
    contract.exchange = "FORECASTX"   # ForecastEx 交易所代码
    contract.currency = "USD"         # 美元计价
    contract.lastTradeDateOrContractMonth = "20251231"
    contract.strike = 40500
    contract.right = "C"              # C 对应该 ForecastEx 示例里的 YES 方向
    return contract

上面是 ForecastEx 合约结构示例。实际开发时仍应先用 reqContractDetails() 确认，因为事件合约会随到期日、事件主题和产品状态变化。

字段解释

字段	中文含义	写法说明
`symbol`	事件主题代码	例如 `GCE`。
`secType`	证券类型	ForecastEx 常见为 `OPT`。
`exchange`	交易所	ForecastEx 使用 `FORECASTX`。
`currency`	币种	常见为 `USD`。
`lastTradeDateOrContractMonth`	到期日或合约月份	示例为 `20251231`。
`strike`	事件阈值或价格刻度	示例为 `40500`。
`right`	结果方向	示例中 `C` 对应 `YES`，`P` 常对应相反方向。
`localSymbol`	本地合约代码	如果拿得到，它通常比宽泛 `symbol` 更精确。
`conId`	IBKR 合约 ID	最精确，适合在合约已确认后保存使用。

查询合约详情

app.reqContractDetails(1001, forecastex_contract())

如果请求成功，结果会进入 contractDetails() 回调；如果没有找到合约，通常进入 error() 回调并返回错误码 200。

def contractDetails(self, reqId, contractDetails):
    contract = contractDetails.contract
    print(contract.conId, contract.localSymbol, contract.tradingClass)


def error(self, reqId, errorTime, errorCode, errorString, advancedOrderRejectJson=""):
    print(reqId, errorCode, errorString)

参考输出

TWS 模拟账户中，GCE ForecastEx 合约详情请求成功：

REQ_SENT=FORECAST_GCE_FULL;reqId=95191;symbol=GCE;secType=OPT;exchange=FORECASTX;expiry=20251231;strike=40500;right=C
DETAIL_END_FORECAST_GCE_FULL=True
DETAIL_ROWS_FORECAST_GCE_FULL=1
DETAIL=reqId=95191;conId=753279929;symbol=GCE;secType=OPT;exchange=FORECASTX;localSymbol=GCE_1225_40500_YES;tradingClass=GCE;lastTradeDateOrContractMonth=20251231;strike=40500.0;right=C;multiplier=1;longName=Global Carbon Dioxide Emissions

宽泛请求 GCE/OPT/FORECASTX 会返回更多候选：

DETAIL_ROWS_FORECAST_GCE_BROAD=150

所以搜索或宽泛查询适合发现合约，交易代码应使用已经筛选并确认过的具体合约字段。

开发建议

先保存 conId 和 localSymbol，再保存中文业务解释。策略代码里不要只保存“美国大选”这类自然语言名称，因为 TWS API 识别的是合约字段，不识别业务描述。

ForecastEx 预测合约下单规则和普通期权不同。开发文档应优先使用限价单，并确认目标合约的买卖方向、到期日和事件结果含义。