Contract 类参考

Contract 是 TWS API Reference 中的一个数据结构。本页按 IBKR TWS API Python 包 10.47.1 的字段核对，用中文解释常见用途。

类的作用

合约对象，用来告诉 TWS 你要查询或交易哪个金融工具。股票、期权、期货、外汇、组合合约都通过它表达。

常见使用位置

reqContractDetails()、reqMktData()、reqHistoricalData()、placeOrder()、reqExecutions() 等接口都会用到。

字段速查

字段	类型	中文解释
conId	int	IBKR 合约 ID。它是最稳定的合约标识之一，建议先通过合约详情查询确认。
symbol	str	合约代码，例如 AAPL、ES、EUR。
secType	str	证券类型，例如 STK、OPT、FUT、CASH、BAG。
lastTradeDateOrContractMonth	str	最后交易日或合约月份。期权/期货常用，股票通常留空。
lastTradeDate	str	最后交易日。新版字段多使用 lastTradeDateOrContractMonth。
strike	float	期权或其他衍生品行权价。
right	str	期权方向，常见值为 C / CALL 或 P / PUT。
multiplier	str	合约乘数，例如美股期权通常是 100。
exchange	str	交易所或路由目的地。股票常用 SMART 路由，但 primaryExchange 不应写 SMART。
primaryExchange	str	主上市交易所，用来消除股票歧义；不要填 SMART。
currency	str	交易币种，例如 USD、HKD、EUR。
localSymbol	str	IBKR 本地合约符号。期权、期货、外汇和部分海外品种经常需要它来避免歧义。
tradingClass	str	交易类别。期权、期货和部分交易所品种经常需要。
includeExpired	bool	是否包含已过期合约。期货历史数据可能需要，但股票通常保持 False。
secIdType	str	证券标识类型，常见值包括 ISIN、CUSIP、SEDOL、RIC。
secId	str	证券标识值，例如 ISIN、CUSIP、SEDOL、RIC 对应的具体编号。
description	str	合约描述，通常由 TWS 返回。
issuerId	str	编号字段。用于把请求、订单、合约或成交关联起来。
comboLegsDescrip	str	TWS 返回的组合腿文字描述，通常用于显示，不建议靠它反向解析交易逻辑。
comboLegs	list	组合合约腿列表，每条腿是一个 ComboLeg。
deltaNeutralContract	对象 / 列表 / 未设置	Delta-neutral 合约对象，通常用于期权组合或波动率订单。

易错点

• 股票常见写法是 symbol='AAPL'、secType='STK'、exchange='SMART'、currency='USD'。
• primaryExchange 用来消除歧义，不能写 SMART。
• 期权、期货、组合合约通常还需要 lastTradeDateOrContractMonth、strike、right、multiplier、tradingClass 或 localSymbol。

版本来源

Python API 中对应源码文件为 ibapi/contract.py。不同语言的类名和字段名可能略有大小写差异，但核心含义一致；写策略时应以自己安装的 API 版本为准。