DeltaNeutralContract 类参考
DeltaNeutralContract 是 TWS API Reference 中的一个数据结构。本页按 IBKR TWS API Python 包 10.47.1 的字段核对，用中文解释常见用途。
Delta-neutral 组合中的底层合约信息，主要用于期权和波动率相关订单。
常见使用位置
Section titled “常见使用位置”作为 Contract.deltaNeutralContract 使用；普通股票、历史 K 线和基础订单一般不会用到。
| 字段 | 类型 | 中文解释 |
|---|---|---|
conId | int | IBKR 合约 ID。它是最稳定的合约标识之一，建议先通过合约详情查询确认。 |
delta | float | Delta-neutral 或波动率订单相关的 delta 值。 |
price | float | 价格。含义取决于所在类：成交价、条件触发价、腿价格或 Delta-neutral 价格。 |
delta和price必须来自明确的策略计算，不应复制示例默认值。- 没有对应权限和产品经验时，先不要把它加入真实订单。
Python API 中对应源码文件为 ibapi/contract.py。不同语言的类名和字段名可能略有大小写差异，但核心含义一致；写策略时应以自己安装的 API 版本为准。