5 秒线

5 秒线是 TWS API 提供的一种实时行情订阅。它把实时数据按 5 秒聚合成小 K 线，通过 realtimeBar() 回调持续推送。

它适合做盘中监控、轻量图表和实时策略状态更新，不适合回补历史数据。想一次性拿过去几天、几个月的 K 线，应使用历史 K 线接口 reqHistoricalData()。

官方参考：5 Second Real Time Bars

它是什么

项目	说明
请求接口	reqRealTimeBars()
回调接口	realtimeBar()
取消接口	cancelRealTimeBars()
固定周期	只能是 5 秒
常用类型	TRADES、MIDPOINT、BID、ASK
权限要求	通常需要对应品种和交易所的实时行情权限
订阅性质	持续推送，占用行情行数，必须主动取消

适用场景

场景	是否适合
做盘中 5 秒级监控	适合
做分钟级指标前的轻量聚合	适合
回补过去几天的 5 秒数据	不适合，用历史 K 线
没有实时行情权限的账户	通常不适合，可能返回权限错误

和历史 K 线的区别

历史 K 线是一次性返回过去数据，5 秒线是持续订阅未来数据。程序收到 5 秒线后，要自己决定写入数据库、更新图表或触发策略。

对比项	实时 5 秒线	历史 K 线
接口	reqRealTimeBars()	reqHistoricalData()
数据方向	订阅之后的新数据	指定时间段内的历史数据
周期	固定 5 秒	可选 1 秒、5 秒、1 分钟、1 天等
结束回调	没有固定结束；持续推送	有 historicalDataEnd()
取消方式	cancelRealTimeBars(reqId)	cancelHistoricalData(reqId)

限频和容量

实时 5 秒线同时受两类限制影响：

限制	说明
行情行数	每个活跃订阅都会占用市场数据行数，和 TWS 界面报价、其他 API 行情请求共享额度。
新请求频率	官方要求 10 分钟内不要发起超过 60 个新的实时 5 秒线请求。批量切换合约、频繁重连时尤其要控制节奏。

如果需要看很多标的，不要为每个标的无限开启 5 秒线。更稳的做法是维护订阅池：用户看得见、策略正在用的合约才保持订阅；离开页面或策略停止时立即取消。

参考边界样例

请求 AAPL 5 秒线时，TWS Socket 连接和请求发送正常，但账户缺少对应 API 行情权限：

CONNECTED=True
REQUEST_SENT=True
CANCEL_SENT=True
BAR_ROWS=0
ERROR=reqId=97201;code=420;msg=实时查询无效:No market data permissions for ISLAND STK. 请求的市场数据对于API来说需要额外订阅。点击“市场数据连接”对话框中的链接获取更多详情。
ERROR=reqId=97201;code=300;msg=无法使用tickerId找到EId：:97201

这类结果说明调用链路是通的，真正缺的是市场数据权限。300 是取消未建立订阅时的跟随错误，不是根因。代码里必须同时处理 realtimeBar() 和 error()，否则程序会一直等待 bar，看起来像“卡住”。