请求二档行情交易所

reqMktDepthExchanges() 不需要参数。调用后，TWS 会通过 mktDepthExchanges() 返回支持市场深度数据的交易所描述列表。

方法签名

app.reqMktDepthExchanges()

这个接口没有 reqId 参数。它返回的是一批交易所能力描述，而不是某个合约的盘口。

Python 示例

app.reqMktDepthExchanges()

这个请求只查询“API 支持哪些深度行情来源”，不会订阅任何合约盘口，也不会占用某个合约的深度行情行数。

什么时候调用

场景	是否适合
做二档行情功能初始化	适合
检查某类证券是否有深度数据来源	适合
判断账户是否已购买行情权限	不够，还要实际订阅并查看错误码
每次下单前都调用	不需要

常见流程

class App(EWrapper, EClient):
    def nextValidId(self, orderId):
        """连接握手完成后请求二档行情交易所列表。"""
        self.reqMktDepthExchanges()

注意事项

这个接口返回的是交易所能力列表，不是合约盘口数据。真正的盘口订阅仍要用：

app.reqMktDepth(reqId, contract, numRows, isSmartDepth, [])

reqMktDepth() 的常用参数含义如下：

参数	中文解释	注意事项
`reqId`	深度行情请求编号	后续 `updateMktDepth()`、`updateMktDepthL2()` 和 `cancelMktDepth()` 都用它关联
`contract`	合约对象	先用 `reqContractDetails()` 确认可识别，尤其是股票的交易所和币种
`numRows`	请求盘口档位数	数字越大，占用和权限要求越明显；新手可先用 `5`
`isSmartDepth`	是否请求 SMART 深度	`True` 请求 SMART 聚合深度，`False` 请求指定交易所深度
`mktDepthOptions`	额外选项	普通请求传空列表

如果只是想看最新价、买一卖一，不一定需要二档行情；一档行情 reqMktData() 更轻量。

请求顺序建议

步骤	做什么	为什么
1	`reqMktDepthExchanges()`	确认 API 认识哪些深度行情来源。
2	`reqContractDetails()`	确认合约唯一、交易所和币种正确。
3	`reqMktDepth()`	对具体合约请求盘口。
4	`updateMktDepth()` / `updateMktDepthL2()`	接收盘口变化。
5	`cancelMktDepth()`	页面关闭或策略停止时释放订阅。

参考输出

CONNECTED=True
EXCHANGE_ROWS=20
DEPTH_ROWS=0
DEPTH_L2_ROWS=0
CANCEL_SENT=True
ERROR=reqId=97401;code=2152;msg=交易所 - 顶端: IBEOS; OVERNIGHT; 需要其它市场数据许可 - 深度: NASDAQ; BATS; ARCA; BEX; NYSE; IEX; ...

这说明 reqMktDepthExchanges() 成功返回了交易所能力列表，但 AAPL 的深度盘口订阅因为市场数据许可不足没有返回盘口行。程序界面应把这两件事分开显示：能力列表可用，不代表盘口权限可用。