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一档行情是 TWS 观察列表里最常见的行情数据，包括买一、卖一、最新价、成交量、收盘价等。TWS API 使用 reqMktData() 请求一档行情，数据通过 tickPrice()、tickSize()、tickString()、tickGeneric() 等回调返回。

一档行情不是逐笔成交，也不是二档盘口。它是适合多数行情展示、策略过滤和基础报价检查的顶层行情。

官方参考：Top Market Data

接口关系

步骤	接口 / 回调	说明
1	`Contract()`	构造股票、期权、期货、外汇等合约。
2	`reqMktData()`	请求一档行情，可选择流式订阅或快照。
3	`tickPrice()`	接收价格类字段，例如买价、卖价、最新价。
4	`tickSize()`	接收数量类字段，例如买量、卖量、成交量。
5	`tickString()` / `tickGeneric()`	接收字符串或通用 tick 字段。
6	`tickReqParams()`	接收最小价格变动、BBO 交易所映射等请求参数。
7	`cancelMktData()`	取消流式行情订阅。

AAPL 合约示例

from ibapi.contract import Contract


def aapl_stock() -> Contract:
    """AAPL 股票合约，一档行情常用 SMART 路由并指定 primaryExchange。"""
    contract = Contract()
    contract.symbol = "AAPL"
    contract.secType = "STK"
    contract.exchange = "SMART"
    contract.currency = "USD"
    contract.primaryExchange = "NASDAQ"
    return contract

请求示例

# 请求 AAPL 流式一档行情。
app.reqMktData(
    97701,
    aapl_stock(),
    "",
    False,
    False,
    [],
)

参数	示例	中文说明
`tickerId`	`97701`	请求编号，回调时用来识别是哪次行情请求。
`contract`	`aapl_stock()`	合约对象。
`genericTickList`	`""`	额外 tick 类型列表，普通报价可留空。
`snapshot`	`False`	`False` 是流式订阅，`True` 是快照。
`regulatorySnapshot`	`False`	是否请求监管快照。
`mktDataOptions`	`[]`	通常留空。

参考边界样例

AAPL 合约请求可以到达 TWS，并返回 tickReqParams()：

CONNECTED=True
CONTRACT=AAPL STK SMART NASDAQ USD
TICK_REQ_PARAMS=tickerId=97701;name=streaming;minTick=0.01;bboExchange=EMPTY;snapshotPermissions=0

但账户没有对应 API 顶层行情订阅，所以没有收到价格或数量回调：

PRICE_ROWS=0
SIZE_ROWS=0
ERROR=reqId=97701;name=streaming;code=10089;msg=请求的市场数据对于API来说需要额外订阅...:AAPL NASDAQ.NMS/TOP/ALL
ERROR=reqId=97701;name=streaming;code=300;msg=无法使用tickerId找到EId：:97701

这说明连接、合约和请求结构是通的，问题在市场数据权限。程序应把 10089 当作行情权限错误处理。

常见用途

观察列表报价展示。
策略启动前检查标的是否有实时行情。
风控系统读取最新价、买一卖一和成交量。
下单前估算价格范围。
与历史行情、逐笔数据、二档行情配合做更完整的行情分析。

新手建议

先用 reqCurrentTime() 确认 API 连接，再用 reqMktData() 请求一个熟悉的股票。如果收到 tickReqParams() 但没有价格，多数情况下不是 Python 代码错，而是行情权限或订阅状态问题。