接收期权数据

期权 Greeks 和模型价格通过 tickOptionComputation() 回调接收。无论数据来自 reqMktData()、calculateOptionPrice() 还是 calculateImpliedVolatility()，最终都会进入这个回调。

回调签名

Python API 中的回调形式如下：

def tickOptionComputation(
    self,
    reqId,
    tickType,
    tickAttrib,
    impliedVol,
    delta,
    optPrice,
    pvDividend,
    gamma,
    vega,
    theta,
    undPrice,
):
    ...

字段解释

字段	中文说明
`reqId`	请求编号，对应 `reqMktData()`、`calculateOptionPrice()` 或 `calculateImpliedVolatility()` 的请求 ID。
`tickType`	Tick 类型，用来区分 bid/ask/last/model 等来源。
`tickAttrib`	Tick 属性对象，不同 API 版本字段可能不同。
`impliedVol`	隐含波动率。
`delta`	标的价格变化 1 单位时，期权价格理论变化量。
`optPrice`	期权模型价格或对应来源的期权价格。
`pvDividend`	预期股息现值。
`gamma`	标的价格变化时 delta 的变化速度。
`vega`	波动率变化时，期权价格的敏感度。
`theta`	时间流逝对期权价格的影响。
`undPrice`	模型使用的标的价格。

常见的期权计算 tick 类型如下：

`tickType`	常见来源	中文说明
`10`	Bid Option Computation	买价对应的期权模型值。
`11`	Ask Option Computation	卖价对应的期权模型值。
`12`	Last Option Computation	最新成交价对应的期权模型值。
`13`	Model Option Computation	TWS 模型计算值。
`53`	自定义计算请求	常见于 `calculateOptionPrice()` 或 `calculateImpliedVolatility()` 返回。

接收示例

def tickOptionComputation(
    self,
    reqId,
    tickType,
    tickAttrib,
    impliedVol,
    delta,
    optPrice,
    pvDividend,
    gamma,
    vega,
    theta,
    undPrice,
):
    """接收期权 Greeks。不要把未设置值当作 0。"""
    print(
        "reqId=", reqId,
        "tickType=", tickType,
        "iv=", impliedVol,
        "delta=", delta,
        "gamma=", gamma,
        "vega=", vega,
        "theta=", theta,
        "optionPrice=", optPrice,
        "underlyingPrice=", undPrice,
    )

未设置值

TWS API 可能用很大的哨兵值表示字段未设置。开发时应先判断字段是否有效，再参与计算。

def is_unset_number(value: float) -> bool:
    """判断 TWS API 常见未设置数值。"""
    return value is None or abs(float(value)) > 1e100

不要把未设置值直接显示成 0，否则用户会误以为 delta、vega 或期权价格真的为 0。

多来源区分

如果同一个程序里同时请求行情 Greeks 和模型计算，建议保留请求 ID 映射：

request_names = {
    97602: "实时期权 Greeks",
    97603: "计算期权价格",
    97604: "计算隐含波动率",
}


def tickOptionComputation(self, reqId, tickType, tickAttrib, impliedVol, delta, optPrice, pvDividend, gamma, vega, theta, undPrice):
    name = request_names.get(reqId, "未知请求")
    print(name, tickType, impliedVol, delta, optPrice)

这样排查日志时能知道某一行 Greeks 来自真实行情，还是来自本地模型计算请求。

参考返回样例

calculateOptionPrice() 给定 25% 波动率和 300 标的价格时，返回如下：

GREEKS=reqId=97603;tickType=53;iv=0.25;delta=0.506375;gamma=0.083872;vega=0.076269;theta=-0.659189;optPrice=1.926125;undPrice=300.0

calculateImpliedVolatility() 给定期权价格 10.0 和 300 标的价格时，返回如下：

GREEKS=reqId=97604;tickType=53;iv=1.308927;delta=None;gamma=None;vega=None;theta=None;optPrice=10.0;undPrice=300.0

这里的 None 表示该计算返回没有给出对应字段，不应当显示成 0。实时行情 Greeks 如果权限不完整，可能先返回部分 Greeks，再通过 error() 返回 354 权限提示；程序应同时处理回调值和错误码。