取消二档行情

二档行情是持续订阅，数据量和权限占用都比一档行情更重。只要用户离开页面、策略停止或切换合约，就应该主动取消。

官方参考：Market Depth - Cancelling

调用签名

app.cancelMktDepth(
    reqId,
    isSmartDepth,
)

Python 示例

app.cancelMktDepth(
    97401,   # reqId：必须和 reqMktDepth() 使用的编号一致
    True,    # isSmartDepth：必须和请求时保持一致
)

参数说明

参数	中文解释
reqId	要取消的二档行情请求编号
isSmartDepth	是否 SMART 深度，和请求时一致

参数细节

reqId 必须和订阅时的 reqId 一致。一个程序里同时订阅多个合约时，建议用字典保存 {reqId: contract}，方便退出时统一取消。

isSmartDepth 也要和请求时一致。请求时如果用了 True，取消时也传 True；请求时如果用了 False，取消时也传 False。

权限边界样例

请求 AAPL 二档行情后调用取消：

CONNECTED=True
CANCEL_SENT=True
DEPTH_ROWS=0
DEPTH_L2_ROWS=0
ERROR=reqId=97401;code=2152;msg=交易所 - 顶端: IBEOS; OVERNIGHT; 需要其它市场数据许可 - 深度: NASDAQ; BATS; ARCA; BEX; NYSE; IEX; ...

因为订阅在权限检查阶段就被拒绝，没有收到真实盘口；但程序仍然发送取消动作，保证清理流程完整。

实战建议

建议	原因
保存活跃二档订阅表	页面关闭或程序退出时统一取消
isSmartDepth 请求和取消保持一致	避免取消不到对应订阅
权限错误后标记订阅失败	避免重复等待盘口
断线重连后重新建立必要订阅	断线不会自动恢复所有业务状态