成交详情

成交详情是订单管理里最适合用来记录交易流水的接口。订单状态告诉你订单处于什么状态，成交详情告诉你实际发生了哪些成交、成交价格是多少、成交数量是多少，以及这笔成交后面应该如何和佣金费用对应起来。

TWS API 使用 reqExecutions() 查询成交，并通过 execDetails() 返回每一条成交，最后用 execDetailsEnd() 表示本次返回结束。若这笔成交有佣金与费用信息，TWS 还会通过 commissionAndFeesReport() 返回同一个 execId 对应的费用数据。

官方参考：TWS API Documentation

成交详情解决什么问题

你要解决的问题	应该看哪个回调
订单有没有被 TWS 接收	openOrder()、orderStatus()
订单现在是什么状态	orderStatus()
订单实际成交了几笔	execDetails()
每笔成交的价格、数量、方向	Execution 对象
每笔成交的佣金、费用、已实现盈亏	commissionAndFeesReport()
查询结果是否已经返回完	execDetailsEnd()

订单状态和成交详情不要混成一张表。一个订单可能经历 Submitted、Cancelled、Filled 等多个状态；成交详情则是一条条实际成交记录。交易系统里通常会把订单表、成交表、费用表分开保存，再用 orderId、permId、execId 做关联。

请求与回调链路

from ibapi.execution import ExecutionFilter

# 1. 构造成交过滤条件。空过滤器表示查询 TWS 可见范围内的成交。
exec_filter = ExecutionFilter()

# 2. 发送成交详情请求。reqId 由程序自己分配，用来识别这次请求。
app.reqExecutions(98301, exec_filter)


# 3. 每返回一笔成交，TWS 会调用一次 execDetails。
def execDetails(self, reqId, contract, execution):
    print(
        reqId,
        execution.execId,
        contract.symbol,
        execution.side,
        execution.shares,
        execution.price,
    )


# 4. 成交对应的佣金与费用会通过这个回调返回。
def commissionAndFeesReport(self, commissionReport):
    print(
        commissionReport.execId,
        commissionReport.commissionAndFees,
        commissionReport.currency,
        commissionReport.realizedPNL,
    )


# 5. 这一批成交详情返回完毕。
def execDetailsEnd(self, reqId):
    print("成交详情返回结束", reqId)

模拟账户返回示例

EXEC_DETAILS_END=True
EXEC_ROWS=0
COMMISSION_ROWS=0
COMPLETED_ORDER_ROWS=4
COMPLETED_ORDER=symbol=AAPL;secType=STK;action=BUY;orderType=LMT;totalQuantity=1;status=Cancelled;permId=1466795661

这个结果说明接口链路正常，但 TWS 可见范围内没有真实成交。已取消的订单有时可以出现在 completed orders 里，但只要没有成交，就不会有 execDetails()，也不会有 commissionAndFeesReport()。

查询范围

reqExecutions() 默认查询账户当天可见的成交。官方文档提到，如果希望查询最近最多 7 天的成交，需要在 TWS 交易日志设置里调整 “Show trades for” 范围；IB Gateway 通常无法通过界面调整这个交易日志范围，因此更常见的是只拿到当天成交。

这也是很多新手第一次调用时看到空结果的原因：接口没有报错，只是当天没有成交，或者 TWS 可见范围没有覆盖到想查的成交。

保存建议

表	建议字段	说明
订单表	orderId、permId、clientId、account、status、totalQuantity	保存订单生命周期。
成交表	execId、orderId、permId、clientId、time、symbol、side、shares、price	保存真实成交流水。
费用表	execId、commissionAndFees、currency、realizedPNL、yield_、yieldRedemptionDate	保存佣金、费用和成交盈亏。

常见误解

• orderStatus.filled > 0 不等于已经拿到了完整成交流水。交易系统仍应读取 execDetails()。
• COMPLETED_ORDER_ROWS > 0 不等于有成交。Cancelled、ApiCancelled 等订单可能没有任何成交。
• execDetailsEnd() 只是说明本次查询结束，不代表一定查到了成交。
• commissionAndFeesReport() 可能比 execDetails() 晚到，程序要允许先保存成交，再用同一个 execId 补齐费用。