接收实时 5 秒线

请求建立成功后，TWS 会通过 realtimeBar() 推送每根 5 秒 bar。

回调示例

def realtimeBar(self, reqId, time_, open_, high, low, close, volume, wap, count):
    """接收实时 5 秒 K 线。"""
    print(
        reqId,      # 请求编号
        time_,      # bar 时间，Unix 秒级时间戳
        open_,      # 开盘价
        high,       # 最高价
        low,        # 最低价
        close,      # 收盘价
        volume,     # 成交量
        wap,        # 加权平均价
        count,      # 成交笔数
    )

回调的每一行就是一根 5 秒 bar。不要在 reqRealTimeBars() 调用处等待返回值；TWS API 的数据是异步回调模型。

字段说明

字段	中文解释	使用建议
reqId	请求编号，用来区分是哪一个订阅。	和订阅表、合约信息一起关联，不建议单独作为数据库主键。
time_	bar 对应时间，Unix 秒级时间戳。	保存时建议转成 UTC，同时保留原始秒数方便排查。
open_	这 5 秒内的开盘价。	Python 里用 open_ 是为了避开内置函数 open。
high	这 5 秒内的最高价。	用于图表和高低价判断。
low	这 5 秒内的最低价。	用于图表和高低价判断。
close	这 5 秒内的收盘价。	常作为策略最新价格输入。
volume	成交量。	只有 TRADES 更接近成交量语义；其他类型不要直接当成交量。
wap	加权平均价。	可用于成交均价观察，字段名含义是“按成交量加权后的价格”。
count	成交笔数。	对 TRADES 更有意义；报价类数据可能没有成交笔数语义。

如果 whatToShow 不是 TRADES，部分字段的含义会随数据类型变化。例如 MIDPOINT 主要关注价格变化，成交量、成交笔数可能没有实际意义。保存数据时应同时保存 whatToShow，否则后面很难判断一根 bar 是成交聚合还是报价聚合。

保存建议

字段	建议
reqId	用于关联订阅、回调和错误，不建议作为数据库主键
symbol / conId	和 bar 一起保存，方便多合约订阅
time_	转为 UTC 时间后保存
raw_time	可选保存原始 Unix 秒
OHLCV	按数值字段保存，不要保存成格式化字符串

一张实用的数据表通常至少包含：

conId, symbol, exchange, whatToShow, useRTH, barTimeUtc,
open, high, low, close, volume, wap, count, sourceReqId

这样后面排查时能看出这根 bar 是哪个合约、哪种数据类型、是否只包含常规交易时段。

权限错误时没有回调

如果请求被行情权限拒绝，realtimeBar() 不会收到数据。AAPL 参考输出如下：

BAR_ROWS=0
ERROR=reqId=97201;code=420;msg=实时查询无效:No market data permissions for ISLAND STK. 请求的市场数据对于API来说需要额外订阅。点击“市场数据连接”对话框中的链接获取更多详情。

因此代码里必须同时实现 error()，不能只等待 realtimeBar()。

最小接收结构

bars_by_req_id = {}

def realtimeBar(self, reqId, time_, open_, high, low, close, volume, wap, count):
    bar = {
        "time": time_,
        "open": open_,
        "high": high,
        "low": low,
        "close": close,
        "volume": volume,
        "wap": wap,
        "count": count,
    }
    bars_by_req_id.setdefault(reqId, [])
    bars_by_req_id[reqId] += [bar]

真实项目里还应保存合约信息、whatToShow 和 useRTH，否则多个订阅并行时很难判断数据来源。