行情类型行为

reqMarketDataType() 用来设置接下来 reqMktData() 行情请求希望使用的行情类型。它改变的是请求模式，不是账户权限。

官方参考：

开发时要分清三件事：

问题	看哪里
程序请求哪种行情	`reqMarketDataType(type)` 的参数。
TWS 实际返回哪种行情	`marketDataType(reqId, marketDataType)` 回调。
有没有价格或数量	`tickPrice()`、`tickSize()`、`tickString()` 等回调。

四种行情类型

类型值	英文名称	中文含义	典型用途
`1`	Real-time	实时行情	已具备对应市场数据订阅时使用。
`2`	Frozen	冻结行情	市场关闭后，请求最后记录的行情。
`3`	Delayed	延迟行情	没有实时行情订阅时，尝试请求延迟行情。
`4`	Delayed Frozen	延迟冻结行情	请求延迟行情的冻结版本。

如果账户有实时行情权限，TWS 可能仍然返回实时行情；如果没有实时行情权限，延迟行情是否可用还要看产品、交易所、账户类型、交易时段和 IBKR 的权限规则。

调用顺序

连接 TWS
    -> reqMarketDataType(3)
    -> reqMktData(reqId, contract, genericTickList, snapshot, regulatorySnapshot, mktDataOptions)
    -> marketDataType / tickPrice / tickSize / tickSnapshotEnd / error 回调

reqMarketDataType() 本身不会返回价格。它只是设置后续行情请求的偏好；真正的数据来自 reqMktData()。

参考结果

AAPL 股票合约同时请求实时、冻结、延迟、延迟冻结和延迟快照：

REQUEST_SENT=reqId=95221;name=real_time_stream;requestedMarketDataType=1;snapshot=False
REQUEST_SENT=reqId=95222;name=frozen_snapshot;requestedMarketDataType=2;snapshot=True
REQUEST_SENT=reqId=95223;name=delayed_stream;requestedMarketDataType=3;snapshot=False
REQUEST_SENT=reqId=95224;name=delayed_frozen_snapshot;requestedMarketDataType=4;snapshot=True
REQUEST_SENT=reqId=95253;name=delayed_snapshot;requestedMarketDataType=3;snapshot=True
CONNECTED=True
CONTRACT=AAPL STK SMART NASDAQ USD
SNAPSHOT_ENDS=95224,95253
MARKET_DATA_TYPE=reqId=95223;name=delayed_stream;marketDataType=3
MARKET_DATA_TYPE=reqId=95224;name=delayed_frozen_snapshot;marketDataType=3
MARKET_DATA_TYPE=reqId=95253;name=delayed_snapshot;marketDataType=3
PRICE_ROWS=18
SIZE_ROWS=10
ERROR=reqId=95221;name=real_time_stream;code=10089;msg=请求的市场数据对于API来说需要额外订阅。
ERROR=reqId=95224;name=delayed_frozen_snapshot;code=10167;msg=请求的市场数据没有订阅。显示延迟市场数据。

这个结果可以这样理解：

现象	解释
`marketDataType=3`	TWS 实际使用延迟行情。
`marketDataType=4`	TWS 可能在延迟冻结请求中返回该类型；本机这次样本只返回了 `3`，所以程序不能硬编码必须出现 `4`。
`tickPrice()` 有数据	有价格字段返回。
`tickSize()` 有数据	有数量字段返回。
`10089`	对应市场数据需要额外订阅或授权。
`10167`	TWS 提示没有实时订阅，正在显示延迟行情。

同一个 reqId 有时会先后收到多个 marketDataType() 回调。延迟冻结快照也可能只返回延迟类型。程序不要假设只会收到一次回调，也不要把 PRICE_ROWS、SIZE_ROWS 的数量写成固定断言。

延迟行情常见 tick 类型

tickType	中文含义	回调
`66`	延迟买价	`tickPrice()`
`67`	延迟卖价	`tickPrice()`
`68`	延迟最新价	`tickPrice()`
`69`	延迟买量	`tickSize()`
`70`	延迟卖量	`tickSize()`
`71`	延迟最新成交量	`tickSize()`
`72`	延迟最高价	`tickPrice()`
`73`	延迟最低价	`tickPrice()`
`74`	延迟成交量	`tickSize()`
`75`	延迟收盘价	`tickPrice()`
`76`	延迟开盘价	`tickPrice()`，部分场景可能不可用。

-1 价格或非常大的 size 值通常表示该字段在这一刻不可用，不能当成真实价格或真实数量使用。

排查顺序

结果	优先判断
收到 `marketDataType(reqId, 1)`	该订阅使用实时行情。
收到 `marketDataType(reqId, 2)`	该订阅使用冻结行情。
收到 `marketDataType(reqId, 3)`	该订阅使用延迟行情。
收到 `marketDataType(reqId, 4)`	该订阅使用延迟冻结行情。
收到 `tickPrice()` / `tickSize()`	有价格或数量字段返回，再按 tickType 解析。
收到 `10089`	优先检查行情订阅权限。
收到 `10167`	没有实时订阅，但延迟行情可能正在返回。
收到 `200`	合约无法识别，先修 `Contract`。
收到 `300`	常见于请求失败后又取消订阅，TWS 找不到对应 tickerId。

完整排查要同时看合约详情、行情权限、市场状态和所有回调，不能只看 reqMarketDataType() 有没有调用。