接收逐笔数据

逐笔数据按 tickType 进入不同回调。写代码时要同时实现需要的回调，不要只实现一个函数就期待所有逐笔类型都能收到。

Last / AllLast 回调

def tickByTickAllLast(
    self,
    reqId,
    tickType,
    time,
    price,
    size,
    tickAttribLast,
    exchange,
    specialConditions,
):
    print("成交逐笔", reqId, tickType, time, price, size, exchange, specialConditions)

字段说明：

字段	类型含义	中文说明
`reqId`	请求编号	对应 `reqTickByTickData()` 传入的编号。
`tickType`	成交类型编号	区分 Last 与 AllLast 返回的成交类型。
`time`	Unix 时间戳	成交发生时间，通常需要转成交易所时区或系统展示时区。
`price`	数值	成交价格。
`size`	Decimal	成交数量，股票通常代表股数，其他品种要结合合约乘数理解。
`tickAttribLast`	属性对象	包含成交属性，例如是否越过限制价、是否未报告、是否过去限制等。
`exchange`	字符串	成交交易所或来源。
`specialConditions`	字符串	特殊成交条件，不能简单忽略。

Last 与 AllLast 都进入这个回调。想区分来源时，不要只看函数名，要看请求时使用的 reqId 或 tickType。

BidAsk 回调

def tickByTickBidAsk(
    self,
    reqId,
    time,
    bidPrice,
    askPrice,
    bidSize,
    askSize,
    tickAttribBidAsk,
):
    print("买卖报价逐笔", reqId, time, bidPrice, askPrice, bidSize, askSize)

字段说明：

字段	中文说明
`reqId`	对应请求编号。
`time`	报价时间，通常是 Unix 时间戳。
`bidPrice`	买一价格。
`askPrice`	卖一价格。
`bidSize`	买一数量。
`askSize`	卖一数量。
`tickAttribBidAsk`	买卖报价属性，例如 bid/ask 是否来自过去限制。

如果请求时 ignoreSize=True，只有报价数量变化而价格不变的更新会被过滤掉。做盘口压力、报价量变化统计时，应设为 False。

MidPoint 回调

def tickByTickMidPoint(self, reqId, time, midPoint):
    print("中点价逐笔", reqId, time, midPoint)

midPoint 是买卖报价中点，不是成交价。不要把它当作真实成交价格写入成交表。

保存方式建议

逐笔数据不适合只保存“最后一个价格”。更稳妥的做法是追加到队列或数据库：

tick_rows = []


def tickByTickMidPoint(self, reqId, time, midPoint):
    tick_rows.append({
        "reqId": reqId,
        "time": time,
        "midPoint": midPoint,
    })

成交类数据建议额外保存 exchange、specialConditions 和 tickAttribLast。买卖报价类数据建议同时保存 bid/ask 价格、数量和 tickAttribBidAsk，这样排查异常报价时有足够上下文。

参考边界样例

缺少 AAPL API 实时行情权限时，不会进入逐笔回调：

LAST_ROWS=0
BIDASK_ROWS=0
MIDPOINT_ROWS=0

如果账户权限正常，最先应该看到这些行数大于 0。若仍然为 0，同时 error() 收到 10189 或 10089，就是市场数据订阅问题。

10189 也可能表示该产品或该逐笔类型没有可用数据。例如外汇 EUR.USD 请求 Last / AllLast 时可能返回 No historical market data for EUR/CASH@FXSUBPIP。排查时要同时看合约类型、逐笔类型和错误消息，不要只看错误码。