请求行情类型

reqMarketDataType() 要放在 reqMktData() 前面调用。它告诉 TWS：接下来的行情订阅优先按哪种行情类型请求。

官方参考：

方法签名

app.reqMarketDataType(marketDataType)

参数	类型	中文含义	可选值
`marketDataType`	int	行情类型	`1` 实时，`2` 冻结，`3` 延迟，`4` 延迟冻结。

这个设置会影响之后发出的行情请求。不同合约、不同交易所、不同权限和不同交易时段，最终可能收到不同的 marketDataType() 回调。

和 reqMktData 的关系

reqMarketDataType() 只切换请求类型，不会创建行情订阅。要拿到价格，还必须继续调用 reqMktData()。

app.reqMktData(
    reqId,
    contract,
    genericTickList,
    snapshot,
    regulatorySnapshot,
    mktDataOptions,
)

参数	类型	中文含义	说明
`reqId`	int	行情请求编号	自己分配的唯一编号，用来匹配后续回调。
`contract`	`Contract`	合约对象	股票、期权、期货等都要先写清楚合约。
`genericTickList`	str	额外 tick 列表	例如 `"233"` 请求 RTVolume；延迟行情只支持部分 generic tick。普通价格可传空字符串。
`snapshot`	bool	是否快照	`False` 表示流式订阅，`True` 表示只要一次快照。
`regulatorySnapshot`	bool	是否监管快照	美股监管快照场景使用，可能产生费用；普通延迟行情传 `False`。
`mktDataOptions`	list	额外选项	Python API 通常传空列表 `[]`。

请求延迟行情

from ibapi.contract import Contract


def make_aapl_contract():
    contract = Contract()
    contract.symbol = "AAPL"
    contract.secType = "STK"
    contract.exchange = "SMART"
    contract.currency = "USD"
    contract.primaryExchange = "NASDAQ"
    return contract


# 3 表示延迟行情。这个调用必须放在 reqMktData 前面。
app.reqMarketDataType(3)

# 发起行情订阅。snapshot=False 表示持续接收行情更新。
app.reqMktData(
    95223,
    make_aapl_contract(),
    "",
    False,
    False,
    [],
)

请求延迟快照

app.reqMarketDataType(3)

app.reqMktData(
    95253,
    make_aapl_contract(),
    "",
    True,   # True 表示只请求一次快照。
    False,
    [],
)

快照请求结束时可能收到 tickSnapshotEnd(reqId)。如果权限或市场状态不满足，也可能只收到错误回调。

完整 Python 示例

from ibapi.client import EClient
from ibapi.contract import Contract
from ibapi.wrapper import EWrapper
import threading
import time


class App(EWrapper, EClient):
    def __init__(self):
        EClient.__init__(self, self)
        self.ready = threading.Event()

    def nextValidId(self, orderId):
        self.ready.set()

    def marketDataType(self, reqId, marketDataType):
        print("行情类型:", reqId, marketDataType)

    def tickPrice(self, reqId, tickType, price, attrib):
        print("价格:", reqId, tickType, price)

    def tickSize(self, reqId, tickType, size):
        print("数量:", reqId, tickType, size)

    def tickSnapshotEnd(self, reqId):
        print("快照结束:", reqId)

    def error(self, reqId, errorTime, errorCode, errorString, advancedOrderRejectJson=""):
        print("错误:", reqId, errorCode, errorString)


def make_aapl_contract():
    contract = Contract()
    contract.symbol = "AAPL"
    contract.secType = "STK"
    contract.exchange = "SMART"
    contract.currency = "USD"
    contract.primaryExchange = "NASDAQ"
    return contract


app = App()
app.connect("127.0.0.1", 7497, clientId=95200)

thread = threading.Thread(target=app.run, daemon=True)
thread.start()

if app.ready.wait(10):
    app.reqMarketDataType(3)
    app.reqMktData(95253, make_aapl_contract(), "", True, False, [])
    time.sleep(8)

app.disconnect()

参考结果

AAPL 延迟快照请求返回：

REQUEST_SENT=reqId=95253;name=delayed_snapshot;requestedMarketDataType=3;snapshot=True
MARKET_DATA_TYPE=reqId=95253;name=delayed_snapshot;marketDataType=3
SNAPSHOT_ENDS=95224,95253
PRICE=reqId=95253;name=delayed_snapshot;tickType=68;price=291.52
PRICE=reqId=95253;name=delayed_snapshot;tickType=72;price=297.14
PRICE=reqId=95253;name=delayed_snapshot;tickType=73;price=289.62
PRICE=reqId=95253;name=delayed_snapshot;tickType=75;price=295.63
SIZE=reqId=95253;name=delayed_snapshot;tickType=71;size=66
SIZE=reqId=95253;name=delayed_snapshot;tickType=74;size=38959800388997

解释：

输出	含义
`requestedMarketDataType=3`	程序请求的是延迟行情。
`marketDataType=3`	TWS 实际使用延迟行情。
`tickType=68`	延迟最新价。
`tickType=72` / `73` / `75`	延迟最高价、最低价、收盘价。
`tickType=71` / `74`	延迟最新成交量、延迟成交量。

部分字段可能返回 -1、0 或明显不适合作为正常数量的值，这表示该字段在当前时刻不可用或没有实际意义。程序应按 tick 类型和字段语义过滤，不要把所有回调值直接展示为有效行情。

常见误区

reqMarketDataType(3) 不是权限开关。它不能替代市场数据订阅，也不能保证所有合约都有延迟行情。

正确顺序是：

确认 Contract
    -> reqMarketDataType(3)
    -> reqMktData()
    -> 同时检查 marketDataType / tickPrice / tickSize / error