接收历史 K 线

历史 K 线通过回调返回，不是 reqHistoricalData() 的函数返回值。每收到一根 bar，TWS API 会调用一次 historicalData()。

def historicalData(self, reqId, bar):
    """接收单根历史 K 线。"""
    print(
        reqId,
        bar.date,
        bar.open,
        bar.high,
        bar.low,
        bar.close,
        bar.volume,
    )


def historicalDataEnd(self, reqId, start, end):
    """历史 K 线请求结束。"""
    print(f"历史 K 线结束：reqId={reqId}, start={start}, end={end}")

historicalDataEnd() 很重要。没有它，程序很难知道“这次请求是不是已经返回完了”。

BarData 字段

字段	中文解释
date	K 线时间。格式受 formatDate 影响。
open	开盘价。
high	最高价。
low	最低价。
close	收盘价。
volume	成交量。
wap	加权平均价。Python ibapi.common.BarData 字段名是 wap。
barCount	该 bar 内包含的成交笔数或数据点数量。

AAPL 验证样本

date=20260612 09:30:00 US/Eastern
open=295.9
high=297.14
low=294.89
close=295.35
volume=1472090
wap=295.893
barCount=10645

这是一根 5 分钟 K 线，表示美股东部时间 09:30:00 开始的这 5 分钟内，AAPL 的开高低收和成交量。

日线的特殊点

日线和更大周期的 bar 不一定像分钟线那样带完整时分秒。期货日线还可能使用交易所结算价作为收盘价，结算价有时会在交易时段结束后几个小时才更新。跨自然日的交易时段，日线日期通常以该交易时段结束的日期为准。

结构化保存

调试时可以直接打印。正式程序里建议整理成字典或数据库行：

bars = []


def historicalData(self, reqId, bar):
    """先收集原始 K 线。"""
    bars.append(
        {
            "reqId": reqId,
            "date": bar.date,
            "open": float(bar.open),
            "high": float(bar.high),
            "low": float(bar.low),
            "close": float(bar.close),
            "volume": int(bar.volume),
            "wap": float(bar.wap),
            "barCount": int(bar.barCount),
        }
    )

保存时建议额外记录这些请求参数：

字段	为什么要保存
symbol / conId	知道是哪一个合约。
durationStr	方便复现请求窗口。
barSizeSetting	知道每根 K 线周期。
whatToShow	区分成交价、买卖中间价、买价、卖价等口径。
useRTH	区分是否只包含常规交易时段。
timeZoneId	避免跨时区回测错位。

如果 historicalDataEnd() 一直没到，要同时检查连接状态、错误回调和 pacing 限制。