ComboLeg 类参考

ComboLeg 是 TWS API Reference 中的一个数据结构。本页按 IBKR TWS API Python 包 10.47.1 的字段核对，用中文解释常见用途。

类的作用

组合合约 BAG 中的一条腿，用来描述每个子合约的 conId、比例、方向和交易所。

常见使用位置

构造价差、组合期权、pair trade 或其他组合合约时放入 Contract.comboLegs。

字段速查

字段	类型	中文解释
conId	int	IBKR 合约 ID。它是最稳定的合约标识之一，建议先通过合约详情查询确认。
ratio	int	组合腿比例。
action	str	买卖方向，常见值为 BUY、SELL，部分做空场景会涉及 SSHORT。
exchange	str	交易所或路由目的地。股票常用 SMART 路由，但 primaryExchange 不应写 SMART。
openClose	int	开仓/平仓标记。组合腿和机构订单场景常见。
shortSaleSlot	int	做空来源标记。普通买入或卖出持仓不需要设置。
designatedLocation	str	做空交割地点。只有特定做空流程需要填写。
exemptCode	int	做空豁免代码。普通订单保持默认。

易错点

• 组合腿的 conId 应先通过合约详情确认，不建议只靠 symbol 猜。
• ratio 和 action 决定组合方向，写反会改变交易含义。

版本来源

Python API 中对应源码文件为 ibapi/contract.py。不同语言的类名和字段名可能略有大小写差异，但核心含义一致；写策略时应以自己安装的 API 版本为准。