请求逐笔数据

reqTickByTickData() 用来订阅实时逐笔数据。它不是普通一档行情，也不是历史逐笔数据。

官方参考：Tick-by-Tick Data

接口形式

app.reqTickByTickData(
    reqId,
    contract,
    tickType,
    numberOfTicks,
    ignoreSize,
)

参数解释

参数	示例	中文说明
reqId	97901	请求编号，用来匹配回调和取消订阅。
contract	aapl_stock()	合约对象。
tickType	"Last"	逐笔类型，可用 Last、AllLast、BidAsk、MidPoint。
numberOfTicks	0	0 表示直接进入实时订阅；大于 0 时，TWS 会先返回一段近期逐笔数据，再继续实时推送。
ignoreSize	False	主要用于 BidAsk。设为 True 时，只有 bid size / ask size 变化而价格不变的更新会被忽略。

tickType 必须按官方大小写填写。Last 和 AllLast 都进入 tickByTickAllLast()，区别在于 AllLast 包含更多特殊成交类型。

同一个合约不要在 15 秒内连续发起多个逐笔请求。程序里如果需要依次测试 Last、BidAsk、MidPoint、AllLast，应在每次请求和取消之间留出间隔。

请求 Last 成交

app.reqTickByTickData(
    97901,
    aapl_stock(),
    "Last",
    0,
    False,
)

请求 AllLast 成交

app.reqTickByTickData(
    97904,
    aapl_stock(),
    "AllLast",
    0,
    False,
)

AllLast 适合做更完整的成交记录。它可能包含 Last 不包含的成交类型，因此策略里要根据 tickAttribLast、exchange 和 specialConditions 再做过滤。

请求 BidAsk 报价

app.reqTickByTickData(
    97902,
    aapl_stock(),
    "BidAsk",
    0,
    True,
)

ignoreSize=True 表示忽略只有 bid/ask size 变化的更新，适合减少无用回调。需要完整盘口变化时可以设为 False。

请求 MidPoint

app.reqTickByTickData(
    97903,
    aapl_stock(),
    "MidPoint",
    0,
    False,
)

参考边界样例

AAPL 三类逐笔请求已经成功发送到 TWS；在缺少对应实时行情权限时，会进入 error() 回调：

ERROR=reqId=97901;type=Last;code=10089;msg=请求的市场数据对于API来说需要额外订阅。
ERROR=reqId=97902;type=BidAsk;code=10089;msg=请求的市场数据对于API来说需要额外订阅
ERROR=reqId=97903;type=MidPoint;code=10089;msg=请求的市场数据对于API来说需要额外订阅
ERROR=reqId=97904;type=AllLast;code=10089;msg=请求的市场数据对于API来说需要额外订阅

如果看到 10189 或 10089，优先检查 IBKR 市场数据订阅、模拟账户行情共享、产品是否支持该逐笔类型，以及是否被其他登录会话占用，不要先改 Python 代码。

开发建议

逐笔数据量大，订阅前要明确用途。不要对大量股票同时开逐笔订阅；先用 1 个合约确认权限、回调和取消逻辑，再扩展到更多标的。