接收二档行情交易所

mktDepthExchanges() 接收 reqMktDepthExchanges() 返回的列表。每一行描述一个支持深度行情的交易所和证券类型组合。

Python 示例

def mktDepthExchanges(self, depthMktDataDescriptions):
    """接收支持二档行情的交易所列表。"""
    for item in depthMktDataDescriptions:
        print(
            item.exchange,
            item.secType,
            item.listingExch,
            item.serviceDataType,
            item.aggGroup,
        )

字段说明

字段	中文解释	示例	使用建议
exchange	交易所代码。	ARCA	可作为筛选条件和展示字段。
secType	证券类型。	STK	和合约对象的 secType 对照。
listingExch	上市交易所。	可能为空	空值不代表失败，保存原值即可。
serviceDataType	深度数据服务类型。	Deep、Deep2、DeepX	保留官方原值，不建议翻译后入库。
aggGroup	聚合组。	2147483647	这个大数常表示没有普通聚合组，不要当作异常。

返回样例

CONNECTED=True
EXCHANGE_ROWS=20
EXCHANGE=exchange=DTB;secType=OPT;listingExch=;serviceDataType=Deep;aggGroup=2147483647
EXCHANGE=exchange=COMEX;secType=FOP;listingExch=;serviceDataType=Deep;aggGroup=2147483647
EXCHANGE=exchange=LSEETF;secType=STK;listingExch=;serviceDataType=Deep;aggGroup=2147483647
EXCHANGE=exchange=SGX;secType=FUT;listingExch=;serviceDataType=Deep;aggGroup=2147483647
EXCHANGE=exchange=IDEALPRO;secType=CASH;listingExch=;serviceDataType=Deep;aggGroup=4
EXCHANGE=exchange=ARCA;secType=STK;listingExch=;serviceDataType=Deep;aggGroup=2147483647

保存建议

字段	建议
exchange	作为筛选或展示字段。
secType	和合约证券类型对应。
listingExch	原样保存，允许为空。
serviceDataType	保留原始值，不要自行翻译入库。
aggGroup	原样保存，用于排查 SMART 深度相关问题。

这张列表可以缓存，但不要把它当成账户权限清单。账户权限必须通过实际行情订阅和错误码判断。

和盘口回调的关系

mktDepthExchanges() 只返回“有哪些深度行情来源”。真正的盘口更新在后续 reqMktDepth() 成功后进入：

def updateMktDepth(self, reqId, position, operation, side, price, size):
    """接收不带做市商/交易所标识的盘口更新。"""
    pass

def updateMktDepthL2(self, reqId, position, marketMaker, operation, side, price, size, isSmartDepth):
    """接收带做市商或交易所标识的二档盘口更新。"""
    pass

如果交易所列表有返回，但这两个盘口回调都是 0，同时收到 2152，说明问题在深度行情许可，而不是 reqMktDepthExchanges()。