BID_ASK

BID_ASK 用于请求买卖价组合历史数据。它仍然属于报价数据，不是成交数据。

官方参考：Historical Bar Data

示例

app.reqHistoricalData(
    1005,
    contract,
    "",
    "1 D",
    "5 mins",
    "BID_ASK",
    1,
    1,
    False,
    [],
)

AAPL 参考输出：

BAR_TOTAL_COUNT=reqId=4205;name=bid_ask;count=78
BAR=reqId=4205;date=20260612 09:30:00 US/Eastern;open=296.03;high=297.14;low=294.89;close=296.13;volume=-1;wap=-1;barCount=-1
BAR=reqId=4205;date=20260612 09:35:00 US/Eastern;open=294.46;high=295.41;low=293.57;close=294.5;volume=-1;wap=-1;barCount=-1

BID_ASK 返回的是报价组合口径，适合观察点差和报价变化，不应和 TRADES 的成交量字段混用。

适用场景

场景	说明
点差分析	观察 bid/ask 变化
交易成本估算	比只看成交价更接近实际报价环境
流动性监控	观察报价是否连续

限频注意

官方对小周期历史行情有 pacing 限制，BID_ASK 这类报价组合请求通常更需要节流。写程序时应为它单独设置缓存和请求间隔，不要和 TRADES 共用无节制循环。