行情更新频率

一档行情是聚合行情。TWS API 会在报价字段变化时推送更新，但它不保证每一笔成交、每一次报价变化都逐条发送。

如果你的需求是逐笔成交或逐笔报价，应使用逐笔数据接口，而不是普通 reqMktData()。

官方参考：Top Market Data

更新频率的含义

场景	说明
价格变化	可能触发 tickPrice()。
数量变化	可能触发 tickSize()。
特殊字段变化	可能触发 tickString() 或 tickGeneric()。
没有字段变化	不一定有回调。
缺少行情权限	请求可能被拒绝，完全没有价格回调。

它不是逐笔数据

数据类型	接口	特点
一档行情	reqMktData()	适合观察列表报价，聚合更新。
逐笔数据	reqTickByTickData()	更接近逐笔成交或逐笔买卖报价。
5 秒线	reqRealTimeBars()	固定 5 秒聚合 bar。
二档行情	reqMktDepth()	多档盘口。

程序设计建议

一档行情回调不是固定时间间隔。程序不要假设每秒一定收到 N 次更新。更稳妥的做法是：

last_price_by_req_id = {}


def tickPrice(self, reqId, tickType, price, attrib):
    """只在收到价格更新时刷新缓存。"""
    last_price_by_req_id[(reqId, tickType)] = price

前端或策略可以从缓存读取最新值，而不是等待某个固定频率的回调。

参考边界样例

请求 AAPL 一档行情时，因为缺少 API 行情订阅，价格和数量回调都是 0 行：

PRICE_ROWS=0
SIZE_ROWS=0
ERROR=reqId=97701;name=streaming;code=10089;msg=请求的市场数据对于API来说需要额外订阅...:延迟市场数据可用。:AAPL NASDAQ.NMS/TOP/ALL

这种情况下无法用本次请求判断真实更新频率。它只能证明权限不足时不会收到可用报价。

新手容易误解的点

reqMktData() 返回的是一档行情流，不是 HTTP 请求那种“调用一次立刻返回完整 JSON”。它需要程序保持 socket 连接、运行消息线程，并在多个回调中逐步接收字段。