事件合约行情

事件合约行情仍然使用 reqMktData()。它和股票行情的调用形式相同，但前置条件更严格：合约必须先能被 reqContractDetails() 识别。

调用流程

reqContractDetails() 验证合约
    -> 确认返回 conId 或 localSymbol
    -> reqMktData() 订阅行情
    -> 从 tickPrice()、tickSize()、tickString() 读取报价
    -> cancelMktData() 取消订阅

如果合约详情都返回 0 条，就不要继续订阅行情。行情接口不会帮你修正合约字段。

行情订阅示例

def subscribe_event_market_data(app, contract):
    req_id = 2001

    # genericTickList 为空表示订阅常规报价字段
    # snapshot=False 表示持续订阅
    # regulatorySnapshot=False 表示不是监管快照
    # mktDataOptions 一般传空列表
    app.reqMktData(
        req_id,
        contract,
        "",
        False,
        False,
        []
    )

    return req_id

回调示例：

def tickPrice(self, reqId, tickType, price, attrib):
    print("价格字段:", reqId, tickType, price)


def tickSize(self, reqId, tickType, size):
    print("数量字段:", reqId, tickType, size)

常见字段

字段	中文含义	说明
reqId	行情请求编号	自己分配，用来区分多个订阅。
contract	事件合约对象	使用已通过合约详情验证的字段。
genericTickList	附加行情字段	常规报价可先传空字符串。
snapshot	是否只取一次快照	调试时可以先用 False 持续观察。
regulatorySnapshot	是否监管快照	普通事件合约调试通常为 False。

错误处理

事件合约行情最常见的问题不是代码语法，而是合约和权限：

错误现象	常见原因
错误码 200	合约字段无法定位证券定义。
没有价格回调	市场关闭、没有行情权限或合约不可见。
返回延迟行情	账户没有实时行情权限，或 TWS 行情类型被切换为延迟。

开发时建议同时保存合约详情结果、行情错误、请求时间和关键合约字段，便于排查是代码问题、权限问题还是合约状态问题。