AGGTRADES

AGGTRADES 表示聚合成交数据。它不是所有产品都可用，常见于加密货币等特定行情源。

官方参考：Historical Bar Data

示例

app.reqHistoricalData(
    1011,
    contract,
    "",
    "1 D",
    "5 mins",
    "AGGTRADES",
    1,
    1,
    False,
    [],
)

和 TRADES 的区别

TRADES 是常见成交历史数据类型；AGGTRADES 更强调行情源已聚合后的成交信息。实际可用性要以合约类型和 TWS 返回为准。

普通股票更常用 TRADES。AAPL 参考样本中，TWS 返回了和 TRADES 口径相同的 bar，同时给出 10299 提示：

BAR_TOTAL_COUNT=reqId=4211;name=aggtrades;count=78
BAR=reqId=4211;name=aggtrades;date=20260612 09:30:00 US/Eastern;open=295.9;high=297.14;low=294.89;close=295.35;volume=1472090;wap=295.893;barCount=10645
ERROR=reqId=4211;name=aggtrades;code=10299;msg=预期显示的是TRADES，请使用该值（而非AGGTRADES）。

所以股票历史 K 线文档和示例应优先使用 TRADES。除非你确认某个产品的数据源明确支持 AGGTRADES，否则不要把它作为默认值。

使用建议

如果同一个合约同时支持 TRADES 和 AGGTRADES，不要混用两者做同一条策略回测曲线。先确认字段口径和返回数量，再决定使用哪一个作为唯一数据源。