分配方法与组

财务顾问账户的核心能力，是把一笔交易分配到多个客户账户。TWS API 不会替开发者自动决定“哪些账户参与、每个账户分多少”，这些规则需要在 TWS 的 FA 配置里定义，再由订单引用对应账户组。

普通个人账户通常没有 FA 配置。代码可以连接 TWS，但请求 FA 数据时会被拒绝，这是账户类型限制，不是 Socket 连接问题。

核心概念

名称	中文含义	作用
Account Group	账户组	一组参与分配的子账户。
Profile	旧式分配配置	旧版本文档常见；新项目优先使用 Group。
Allocation Method	分配方法	决定订单数量如何拆到不同账户。
XML	配置载体	requestFA() 返回、replaceFA() 提交的配置文本。
faGroup	订单字段	指定这笔订单使用哪个账户组。
faMethod	订单字段	可用于部分旧式 Profile 或需要覆盖默认方法的场景；新项目优先读取组默认方法。
faPercentage	订单字段	主要用于百分比变化等旧式用法；不要把它当成所有百分比分配的唯一入口。

常见分配方法

方法名	中文理解	订单数量是否需要填写	典型用途
EqualQuantity / Equal	等数量或等持仓目标	需要	TWS 不同界面可能显示不同名称，代码以 XML 返回值为准。
NetLiq	按净清算价值分配	需要	按账户整体规模分配。
AvailableEquity	按可用权益分配	需要	按账户可用资金承接能力分配。
PctChange	按持仓百分比增减	通常不需要	增加、减少或清空已有持仓。
Percentages	按指定百分比分配	需要	按固定权重拆分总订单。
Ratios / Financial Ratios	按相对比例分配	需要	用 2:1、4:2:1 这类比例拆分。
Shares	按绝对股数或合约数分配	由配置计算	每个账户的数量提前确定。
MonetaryAmount	按金额分配	由配置和价格换算	每个账户按指定金额换算数量。

PctChange 容易被误解。它不是“把订单总量按百分比分掉”，而是对已有持仓做百分比增减；例如 -100 常用于尝试完全减少已有持仓。新手应先用模拟环境理解行为，再把它放进策略。

订单字段示例

from ibapi.order import Order


def build_fa_order():
    order = Order()
    order.action = "BUY"
    order.orderType = "LMT"
    order.totalQuantity = 100
    order.lmtPrice = 10.00

    # 使用 TWS 中已经存在的账户组。真实组名来自 requestFA(1) 返回的 XML。
    order.faGroup = "Group_Equal"

    # 如果组内已经有默认方法，通常可以不写 faMethod。
    # 只有在明确知道账户配置和 TWS 行为时才覆盖它。
    order.faMethod = ""

    # 大多数现代 Group 场景留空，分配参数来自 TWS 里的组配置。
    order.faPercentage = ""
    return order

placeOrder() 本身和普通订单一样，差异在 Order 对象里是否带了 FA 字段。组名不存在、方法不匹配、账户不是 FA 账户，都会进入 error() 回调。

非 FA 账户边界

非 FA 账户请求三类 FA 配置时，TWS 连接正常，但不会返回 XML：

REQUEST_FA_SENT=1
REQUEST_FA_SENT=3
REQUEST_FA_SENT=2
CONNECTED=True
FA_CALLBACK_COUNT=0
NON_INFO_ERROR_COUNT=3
ERROR=reqId=-1;code=321;msg=FA data operations ignored for non FA customers.

中文界面的 TWS 可能在错误文本前加上“确认请求时出错”，但只要错误码是 321，并且消息包含 non FA customers，含义就是账户没有 FA 权限。遇到这个结果时，应停止 FA 分配测试，改用具备 Financial Advisor 或 IBroker 权限的账户验证。

开发顺序

1. 先在 TWS 中确认账户是 FA 账户，并创建账户组。
2. 用 requestFA() 读取组 XML。
3. 解析 XML，展示组名、默认方法和账户数量。
4. 构造带 faGroup / faMethod 的订单。
5. 在模拟环境提交小数量订单，检查 openOrder()、orderStatus()、error()。
6. 分配结果符合预期后，再考虑真实交易环境。