接收历史逐笔数据

历史逐笔数据的回调取决于 whatToShow。写代码时不要只实现一个回调然后期待所有类型都进来。

三类回调

def historicalTicksLast(self, reqId, ticks, done):
    """接收 TRADES 历史逐笔成交。"""
    for tick in ticks:
        print(tick.time, tick.price, tick.size, tick.exchange)


def historicalTicksBidAsk(self, reqId, ticks, done):
    """接收 BID_ASK 历史逐笔报价。"""
    for tick in ticks:
        print(tick.time, tick.priceBid, tick.priceAsk, tick.sizeBid, tick.sizeAsk)


def historicalTicks(self, reqId, ticks, done):
    """接收 MIDPOINT 历史逐笔中点价。"""
    for tick in ticks:
        print(tick.time, tick.price, tick.size)

TRADES 字段

字段	中文解释
`time`	Unix 时间戳
`price`	成交价
`size`	成交数量
`exchange`	成交交易所
`specialConditions`	特殊成交条件

AAPL TRADES 参考输出：

TRADES_ROWS=198
DONE_FLAGS=TRADES:True
TRADE=time=1781294040;price=291.15;size=30;exchange=NASDAQ;special= F I
TRADE=time=1781294040;price=291.15;size=40;exchange=NASDAQ;special= F

BID_ASK 字段

字段	中文解释
`time`	Unix 时间戳
`priceBid`	买价
`priceAsk`	卖价
`sizeBid`	买价数量
`sizeAsk`	卖价数量
`tickAttribBidAsk`	bid/ask 附加属性

AAPL BID_ASK 参考输出：

BIDASK_ROWS=163
DONE_FLAGS=BID_ASK:True
BIDASK=time=1781294039;priceBid=291.14;priceAsk=291.15;sizeBid=1640;sizeAsk=1200;attrib=BidPastLow: 0, AskPastHigh: 0
BIDASK=time=1781294040;priceBid=291.14;priceAsk=291.15;sizeBid=1640;sizeAsk=1240;attrib=BidPastLow: 0, AskPastHigh: 0

MIDPOINT 在同一时间窗口没有收到回调：

REQUEST_SENT=True;whatToShow=MIDPOINT;start=20260612 15:54:00 US/Eastern;end=20260612 15:59:00 US/Eastern
MIDPOINT_ROWS=0
DONE_FLAGS=
NON_INFO_ERROR_COUNT=0

done 标志

done=True 表示该请求批次结束。保存数据时可以等 done=True 后再统一入库，避免半截数据被策略误用。

如果等待超时后没有收到任何 historicalTicks* 回调，也没有非信息类错误码，程序仍应主动结束本次等待并记录状态。历史逐笔请求不要只靠错误码判断成败。