二档行情交易所

二档行情交易所列表用于回答一个基础问题：这次连接的 TWS API 能识别哪些交易所、哪些证券类型支持市场深度数据。它不是订阅盘口本身，只是查询可用的深度行情来源。

接口关系

步骤	接口 / 回调	说明
1	`reqMktDepthExchanges()`	请求支持市场深度数据的交易所列表
2	`mktDepthExchanges()`	接收交易所描述列表
3	`reqMktDepth()`	选择具体合约后再订阅二档行情
4	`updateMktDepth()` / `updateMktDepthL2()`	接收真实盘口更新
5	`cancelMktDepth()`	取消深度行情订阅

返回字段

字段	中文解释	使用方式
`exchange`	交易所代码，例如 `NASDAQ`、`ARCA`、`IDEALPRO`。	用来展示或筛选深度行情来源。
`secType`	证券类型，例如 `STK`、`FUT`、`CASH`、`OPT`。	和合约的 `secType` 对照。
`listingExch`	上市交易所，部分记录为空。	保存原值即可，空值不代表错误。
`serviceDataType`	深度数据服务类型，例如 `Deep`、`Deep2`、`DeepX`。	不要翻译入库，保留官方原值。
`aggGroup`	聚合组编号；未设置时可能是 `2147483647`。	SMART 深度和聚合排查时有用。

参考样例

调用 reqMktDepthExchanges() 可以返回支持市场深度数据的交易所列表。下面是部分返回记录：

CONNECTED=True
EXCHANGE_ROWS=20
EXCHANGE=exchange=DTB;secType=OPT;serviceDataType=Deep;aggGroup=2147483647
EXCHANGE=exchange=COMEX;secType=FOP;serviceDataType=Deep;aggGroup=2147483647
EXCHANGE=exchange=LSEETF;secType=STK;serviceDataType=Deep;aggGroup=2147483647
EXCHANGE=exchange=SGX;secType=FUT;serviceDataType=Deep;aggGroup=2147483647
EXCHANGE=exchange=IDEALPRO;secType=CASH;serviceDataType=Deep;aggGroup=4
EXCHANGE=exchange=ARCA;secType=STK;serviceDataType=Deep;aggGroup=2147483647

能拿到这个列表，只说明 TWS API 认识这些深度行情来源；不等于账户已经购买对应交易所的深度行情权限。

继续对 AAPL 请求深度行情时，返回了权限边界：

DEPTH_ROWS=0
DEPTH_L2_ROWS=0
CANCEL_SENT=True
ERROR=reqId=97401;code=2152;msg=交易所 - 顶端: IBEOS; OVERNIGHT; 需要其它市场数据许可 - 深度: NASDAQ; BATS; ARCA; BEX; NYSE; IEX; ...

2152 的重点是“需要其它市场数据许可”。也就是说，交易所出现在深度行情来源列表里，只代表 API 知道它；是否能收到该合约的盘口，仍要看账户是否有对应深度行情权限。

和一档行情的区别

项目	一档行情	二档行情
主要接口	`reqMktData()`	`reqMktDepth()`
常见回调	`tickPrice()`、`tickSize()`	`updateMktDepth()`、`updateMktDepthL2()`
数据内容	最新价、买一、卖一、成交量等	多档买卖盘、做市商或交易所队列
权限要求	市场数据权限	通常需要额外的深度行情权限
查询交易所能力	通常不需要	可先用 `reqMktDepthExchanges()`

新手建议

先查交易所列表，再查合约详情，最后订阅二档行情。不要看到 NASDAQ 在列表里就认为 AAPL 深度行情一定可用，真正能否收到盘口还取决于账户市场数据许可。