接收二档行情

二档行情请求成功后，TWS 会用两类回调推送盘口变化：updateMktDepth() 和 updateMktDepthL2()。

官方参考：Market Depth - Receiving

普通深度回调

def updateMktDepth(self, reqId, position, operation, side, price, size):
    """接收普通二档盘口更新。"""
    print(
        reqId,      # 请求编号
        position,   # 盘口位置，从 0 开始
        operation,  # 0=插入，1=更新，2=删除
        side,       # 0=卖方，1=买方
        price,      # 报价价格
        size,       # 报价数量
    )

普通深度回调没有 marketMaker 字段，只能知道第几档、买卖方向、价格和数量。

L2 深度回调

def updateMktDepthL2(self, reqId, position, marketMaker, operation, side, price, size, isSmartDepth):
    """接收带 market maker / exchange 的二档盘口更新。"""
    print(
        reqId,          # 请求编号
        position,       # 盘口位置，从 0 开始
        marketMaker,    # 做市商或交易所标识
        operation,      # 0=插入，1=更新，2=删除
        side,           # 0=卖方，1=买方
        price,          # 报价价格
        size,           # 报价数量
        isSmartDepth,   # 是否 SMART 深度
    )

SMART 深度通常更依赖 updateMktDepthL2()，因为程序需要知道这一档来自哪个交易所或做市商标识。

字段说明

字段	中文解释	开发注意
reqId	请求编号	和 reqMktDepth() 使用的编号一致
position	盘口位置，从 0 开始	不是自增序号，而是盘口列表里的位置
marketMaker	做市商或交易所标识	仅 updateMktDepthL2() 有；SMART 深度里常用于区分来源
operation	操作类型	0 插入，1 更新，2 删除
side	买卖方向	0 卖方，1 买方
price	报价价格	删除操作时仍可能带价格，但应按 operation 处理
size	报价数量	股票数量通常是股数；不同产品需要结合合约单位理解
isSmartDepth	是否 SMART 深度数据	仅 updateMktDepthL2() 有

保存盘口的思路

二档行情不是简单追加日志。程序要按 position、operation、side 更新盘口快照：

操作	处理方式
插入	在对应方向的指定位置插入一档
更新	修改指定位置的价格和数量
删除	删除指定位置的一档

下面是一个最小盘口维护函数：

book = {"bid": [], "ask": []}


def apply_depth_update(position, operation, side, price, size, market_maker=None):
    """根据 TWS 推送的增量更新维护盘口快照。"""
    levels = book["ask"] if side == 0 else book["bid"]
    level = {"price": price, "size": size, "marketMaker": market_maker}

    if operation == 0:
        # 插入：在指定位置新增一档，后面的档位自动后移。
        levels.insert(position, level)
    elif operation == 1 and position < len(levels):
        # 更新：替换指定位置的一档。
        levels[position] = level
    elif operation == 2 and position < len(levels):
        # 删除：移除指定位置的一档。
        levels.pop(position)

如果账户缺少二档行情权限，请求可能不会产生深度回调：

DEPTH_ROWS=0
DEPTH_L2_ROWS=0
ERROR=reqId=97401;code=2152;msg=交易所 - 顶端: IBEOS; OVERNIGHT; 需要其它市场数据许可 - 深度: NASDAQ; BATS; ARCA; BEX; NYSE; IEX; ...

实际开发时必须同时处理“有盘口更新”和“权限错误无更新”两种情况。