SCHEDULE

SCHEDULE 用于请求交易时间表。它和 TRADES、MIDPOINT 不同，重点不是价格，而是交易时段安排。

示例

app.reqHistoricalData(
    1010,
    contract,
    "",
    "1 M",
    "1 day",
    "SCHEDULE",
    1,
    1,
    False,
    [],
)

SCHEDULE 必须使用日级周期。若把 barSizeSetting 写成 5 mins，TWS 会返回 321 错误，提示交易时间表请求只支持日级单位。

SCHEDULE 的官方返回不是 historicalData()，而是 historicalSchedule()。回调里会包含请求窗口、时区和若干交易 session，结构类似：

BAR_TOTAL_COUNT=reqId=4206;name=schedule;count=0
SCHEDULE=reqId=4206;name=schedule;start=20260514-09:30:00;end=20260612-16:00:00;timeZone=US/Eastern;sessions=21
SCHEDULE=sessionStart=20260514-09:30:00;sessionEnd=20260514-16:00:00;refDate=20260514
SCHEDULE=sessionStart=20260515-09:30:00;sessionEnd=20260515-16:00:00;refDate=20260515

如果请求发出后没有收到 historicalSchedule()，先检查 barSizeSetting 是否为 1 day、合约是否支持交易时间表、TWS 版本是否支持该回调，以及 error() 是否有参数错误。不要把它当成普通 OHLC K 线来等待 historicalData()。

能解决什么问题

问题	用途
哪些日期可交易	生成交易日历
当天是否提前收盘	过滤特殊交易日
回测是否跳过休市日	避免把缺数据误判为接口错误

开发建议

交易时间表应单独保存为 calendar 或 schedule 数据，不要和价格 K 线混在一起。策略回测前先用交易日历过滤时间范围，再请求价格数据，会比请求后再猜缺口原因更稳。