接收实时数据

一档行情不是在 reqMktData() 调用处直接返回。请求发出后，TWS 会把字段拆成多个回调推送给程序。

常用回调

回调	中文说明
`tickPrice()`	价格字段，例如买价、卖价、最新价。
`tickSize()`	数量字段，例如买量、卖量、成交量。
`tickString()`	字符串字段，例如部分 generic tick。
`tickGeneric()`	通用数值字段。
`marketDataType()`	返回行情类型：实时、冻结、延迟或延迟冻结。
`tickReqParams()`	最小价格变动、BBO 交易所映射和快照权限。
`tickSnapshotEnd()`	快照请求结束。

Python 示例

def tickPrice(self, reqId, tickType, price, attrib):
    """接收价格类行情。"""
    print("价格更新", reqId, tickType, price)


def tickSize(self, reqId, tickType, size):
    """接收数量类行情。"""
    print("数量更新", reqId, tickType, size)


def tickString(self, reqId, tickType, value):
    """接收字符串行情。"""
    print("字符串更新", reqId, tickType, value)


def tickGeneric(self, reqId, tickType, value):
    """接收通用数值行情。"""
    print("通用 tick 更新", reqId, tickType, value)

tickType 怎么理解

tickType 是字段编号。程序应根据编号判断这是买价、卖价、最新价、成交量还是其他字段。不同字段会走不同回调，不要假设所有行情都在 tickPrice()。

更稳妥的方式是把原始 tickType 保存下来，之后再映射成中文字段名：

latest_ticks = {}


def tickPrice(self, reqId, tickType, price, attrib):
    latest_ticks[(reqId, tickType)] = price

参考边界样例

AAPL 一档行情请求返回了 tickReqParams()，但因为缺少行情权限，没有价格、数量、字符串或通用 tick 回调：

TICK_REQ_PARAMS=tickerId=97701;name=streaming;minTick=0.01;bboExchange=EMPTY;snapshotPermissions=0
PRICE_ROWS=0
SIZE_ROWS=0
STRING_ROWS=0
GENERIC_ROWS=0
ERROR=reqId=97701;name=streaming;code=10089;msg=请求的市场数据对于API来说需要额外订阅...:延迟市场数据可用。:AAPL NASDAQ.NMS/TOP/ALL
ERROR=reqId=97701;name=streaming;code=300;msg=无法使用tickerId找到EId：:97701

这类结果说明消息线程能工作，但行情数据被权限拦住。

开发建议

回调里只做轻量处理，例如更新缓存、写入队列或记录日志。不要在回调里做耗时计算、网络请求或阻塞等待，否则可能影响后续消息处理。