HistoricalTickLast 类参考

HistoricalTickLast 是 TWS API Reference 中的一个数据结构。本页按 IBKR TWS API Python 包 10.47.1 的字段核对，用中文解释常见用途。

类的作用

历史逐笔成交对象，包含成交时间、价格、数量、交易所和特殊条件。

常见使用位置

reqHistoricalTicks(..., whatToShow='TRADES') 后由 historicalTicksLast() 返回。

字段速查

字段	类型	中文解释
time	int	时间字段。不同回调可能是 Unix 秒、交易所时间字符串或筛选时间。
tickAttribLast	TickAttribLast	扩展字段。实际含义取决于所在接口和产品类型，建议结合对应请求或回调一起阅读。
price	float	价格。含义取决于所在类：成交价、条件触发价、腿价格或 Delta-neutral 价格。
size	Decimal	数量。历史逐笔或直方图中表示成交量或样本数量。
exchange	str	交易所或路由目的地。股票常用 SMART 路由，但 primaryExchange 不应写 SMART。
specialConditions	str	特殊成交条件字符串，由交易所或数据源返回。

易错点

• 逐笔成交受行情订阅权限和 pacing 限制影响明显。
• specialConditions 不应忽略，可能影响成交解释。

版本来源

Python API 中对应源码文件为 ibapi/common.py。不同语言的类名和字段名可能略有大小写差异，但核心含义一致；写策略时应以自己安装的 API 版本为准。